単にセクターのウェイトのみならず、外需・内需の偏り、為替感応度、大型・小型の偏り、投資アイデアの分散も意味します。
東証33業種でセクター分散されていても、よく見るとテーマが似通っていたら、予想外のリスクを抱え込んでいることになります。リスク分析ツールで定量化できる部分もありますが、基本的にはファンドマネージャーが普段から意識して管理する必要があります。
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